摘 要：关于我国商业银行的风险状况分析，本文主要考虑了流动性风险，信贷风险和市场风险，通过spss软件，采用因子分析法构造出代表商业银行整体风险的指标，之后通过回归方法得出整体风险指标的具体数值，并对各年份我国商业银行风险的特点以及出现这种特点的原因进行了分析。分析发现，我国商业银行的风险近几年波动较大，当前的情况不太理想，这些应当引起人们的警觉。
关键词：商业银行 风险分析 因子分析法
【引言】 随着信息技术的进一步飞速发展，全球一体化和金融自由化进一步加剧，人们开始意识到发生在异国他乡的事情可能对全球产生整体性的影响，也必须面对相互依赖、风险共担的现实。在继2001年中国加入WTO五年保护期满之后，2006年12月31日，中国金融业全面向外开放。虽然2008年美国次级债务危机演化为全球范围的金融危机，但我国的银行体系并没有受到强烈冲击，但这并不能说明我国的银行体系很完善，在这一过程中，政府的隐性担保起到了至关重要的作用。虽然在金融危机中全身而退，但是我国银行业仍然存在着许多风险因素，如果不能很好的处理，那么势必会对我国宏观经济的健康发展造成严重的影响。 当前商业银行在管理机制上存在着许多不足，资本的约束力普遍较低，且部分资产的质量存在问题，为维持我国银行体系的平稳健康发展，很有必要时刻关注商业银行的风险状况。【商业银行稳定性】 对于商业银行的风险状况进行分析，本文主要考虑三方面的风险：流动性风险、信贷风险和市场风险。 流动性风险也叫挤兑风险，就是当客户需要从银行提取资金时，银行是否有足够的资金用以满足客户的需求。当银行的流动性面临不确定性时，便产生了流动性风险。本文选取总负债/总资产，存贷比作为代表性指标，用符号X1，X2表示。 信贷风险主要是指个人、企业、其他单位等从银行借款，但是由于种种原因，致使其偿还能力受到较大影响，在所签合约规定期限到期时，不能偿还所欠的债务，从而使得商业银行到期不能收回应当收回的资金，这便产生了信贷风险。本文选取不良贷款率，国内信贷增长率，信贷增额/GDP作为代表性指标，分别用符号X3，X4，X5表示。 市场风险主要是指与市场相关的因素的变动而给银行体系带来的风险。本文选取国外资产增长率和国外负债增长率作为代表性指标，分别用符号X6，X7表示。 存贷比的计算公式为：存贷比=贷款总额/存款总额，其中本文中贷款总额即为国内信贷总额，而存款总额包括准货币、活期存款和外币存款的总和。【我国商业银行稳定性状况分析】 根据前文的所选的七个指标，可以在中国银监会以及中国金融年鉴中找到相应的数据，其中的银行包括了国有商业银行，股份制商业银行等，这些商业银行的资产总额占整个商业银行体系总资产比例超过95%，从而可以代表我国商业银行的整体风险状况。本文采集的数据从2004年第一季度开始，一直到2011年第四季度结束，共32个数据，为了消除季节的影响因素，七个数据中涉及到增长率的数据均是与去年同期相比的结果。应用spss19.0对数据进行因子分析可以得到如下结果：
本文所选取的指标共有7个，所以表1中显示了方差最大且相互之间线性无关的7个主成分，第三列给出的是每个成分的方差贡献率，第四列是累计贡献率，最后三列表示的是按照贡献率最终选取的前三个主成分，可以看到这三个主成分的累计贡献率达到了86.350%，这三个主成分也是因子分析法中的公共因子。 为了得到公共因子的经济学含义，需要对原来的载荷矩阵进行旋转，一般旋转的方法有两种：正交旋转和斜交旋转，本文采用正交旋转方法，旋转后的载荷矩阵见下图：
从表中可以看出每个公共因子只有少数几个变量的因子载荷较大。具体来说，以原变量总负债/总资产X1为例，可以看到X1在三个公共因子上的载荷依次为0.957，-0.072，-0.126，即X1在公共因子F1上具有最大的载荷，类似分析可以将七个指标分成三类： 在F1上载荷最大的依次为X1 （总负债/总资产），X2 （存贷比），X3（不良贷款率），而这几个指标可以用来衡量我国商业银行的流动性风险，从而F1可以用来表示我国商业银行的流动性风险，即F1为流动性风险因子。 在F2上载荷最大的依次为X4 （国内信贷增长率），X5（信贷增额/GDP），而这两个指标可以用来衡量我国商业银行的信用风险，从而F2可以用来表示我国商业银行的信用风险。即F2为信用风险因子。 在F3上载荷最大的依次为X6(国外资产增长率),X7(国外负债增长率),而这两个指标可以用来衡量我国商业银行的市场风险，从而F3可以用来表示我国商业银行的市场风险，即F3为市场风险因子。 在得到公共因子的具体经济学含义后，还需要得到其具体数值，以得出衡量我国商业银行稳定性的综合指标值。应用spss19.0统计软件进行Thomson回归法，可以得到F1 ,F2 ,F3的具体值。（Fi零均值，方差均为1，且互不相关）。 旋转后，F1，F2，F3的方差贡献率依次为42.418%，22,243%，21.589%，累计贡献率为86.350%，那么以方法贡献率为权重构造衡量我国商业银行风险状况的综合指标F： F=（0.42418F1+0.22243F2+0.21589F3）/0.86350 根据前面章节的解释，所选的七项指标的值越小，表明我国商业银行的风险程度越低，；所选的各项公共因子以及衡量商业银行整体风险状况的因子的得分均经过了标准化处理，即各项因子均为0均值，方差为1的变量，那么可以以0为一个参考系，大于0的年份表明商业银行风险状况相对较差，小于0的年份则表明商业银行的风险状况相对较好。 2003年12月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议表决通过了《中华人民共和国银行业监督管理法》 、《全国人大常委会关于修改中国人民银行法的决定》 、《全国人大常委会关于修改商业银行法的决定》。此外，中国人民银行的职能也重新进行了定位，主要变化在于“一个强化、一个转换、两个增加”，特别是“一个转换”，即转换实施对金融业宏观调控和防范与化解系统性金融风险的方式，对提高我国商业银行的稳定性起到了积极地影响，可以看到，2004年整个一年，我国商业银行的风险状况在持续改善。 2005年直到2006年底，我国商业银行的风险一直处于理想状况，风险程度不断下降。在此期间，在国务院的领导下，中国人民银行负责的16家高风险金融机构在市场退出工作方面取得了重要的进展。此外，建行、中行和工行相继改制上市，不仅建立了市场化的资金补充机制，而且规范了信息披露，初步建立了相对规范的公司治理架构，内部管理和风险控制能力不断加强，这也使得此期间我国商业银行的稳定性与前期相比有了极大的改善。 2006年12月15日，新的《外资银行管理条例》将正式付诸实施，这标志着我国加入世贸组织的过渡期正式结束，中国银行业的大门对外全面开放。此期间，市场风险因子大幅提高，流动性和信贷风险因子也有不同程度的提升，显示我国商业银行的整体风险在增加。 此后直到2008年第三季度，商业银行的风险状况一直保持不错的状态。9月份以后，美国次贷危机不断升级并演化为全球金融危机，我国上市银行的外币投资和海外业务在此轮危机中也受到了一定的影响，这给我国商业银行的经营带来了一定的负面影响，不稳定性又有所反弹。之后政府调控得力，商业银行的风险得到了控制。 2009年，我国的宏观形势不断好转，银行业经营稳定，竞争力大幅提高，改革不断深化，国际化程度不断提升，资产质量良好，经营的风险也逐渐减小。 从2010年年底到2011年第一季度，我国商业银行的风险水平不断提升，这也是自2006年第一季度之后，商业银行的稳定性指标首次大幅突破0。2009年，为了刺激经济的恢复，我国商业银行加大了信贷投放力度，新增贷款数额巨大，而2010年央行6次上调准备金率，使得银行系统流动性水平回落，资面紧张，商业银行流动性风险压力不断上升。【结论】 通过前文的分析可以发现，从2004年至2011年，我国商业银行的稳定性处于小幅震荡的趋势，整体来说，我国商业银行的稳定性呈现不断变好的趋势。但是应当注意到，当前我国商业银行稳定性指标处于0以上，即风险程度偏高，稳定性状况并不理想。而且近两年我国商业银行的波动幅度呈变大的趋势，这些应当引起人们的警觉。【参考文献】．金融研究，2008(6)：80-93
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