摘要：商业银行主要目标为实现收入可控性，商业银行的业务大类分为资产业务和负债业务；按业务品种主要分为个人业务、信贷业务、公司业务。但有些业务发展过猛会超过既定发展规划，尤其是信贷业务。本文主要基于大数据技术，研究分析商业银行信贷收入规划与调控，以助力商业银行实现收入可控性。
关键词：信贷业务；收入规划；调控
一、研究背景
商业银行的收入、利润是最为关键的两个考核指标，然而信用卡、公司信贷、个人贷款是银行的资产业务，是收入来源的重要抓手，也是主要利润增长点。但是信贷整体规模存在一定的额度限制，而且不同的信贷种类业务在收益、风险、政策调控影响程度等方面差异较大。如果各项信贷业务不能均衡发展，一方面会造成业务收入达不到预期目标；另一方面也容易引起收入、利润的大起大落，进而影响各项业务的可持续发展。因此，需要对各项信贷业务的增长速度进行统一规划与调控，使得信贷业务整体发展按照计划稳定增长，实现收入的统一调控，确保收入、利润指标圆满完成。
二、分析目标
商业银行信贷业务的核心目标是保障信贷业务整体平稳增长。如果个别信贷业务品种增长过快或过慢、贷款期限过于集中等因素都将会影响信贷业务长期平稳增长。因此需要对信贷的每一个业务品种的增长速度及规模进行规划与调控，寻找信贷业务发展的平衡点，保障信贷业务综合增长速度按如期计划进行。具体包括规划信贷业务品种的本年收入增长率及预期收入目标。由于每种信贷业务均存在一定的年初余额且收益率相对固定稳定，确定收入增长率实际上是确定业务品种的余额增长率，最终确定对信贷规模在不同业务品种之间进行分配。监控信贷业务发展进程，实时监控信贷业务发展进度，预测分析信贷业务发展是否偏离预定计划，并根据实际经营情况提出调控建议。
三、分析思路
本文主要分析影响信贷业务收入的各个因素，列出数学表达式，对表达式中的各个参数逐一分析，并将参数按可调控、不可调控进行分类。不可调控参数的处理方法是利用数据分析方法从历史数据中获取信息；可调控因素运用算法进行规划，最终使收入规划尽可能地接近业务实际经营并指导业务发展。由于信贷业务数据可从报表中获得，且信贷余额作为一个时间序列较方便应用数据分析方法进行分析，同时信贷规模余额与收入之间存在一定的线性关系。因此，可通过对信贷余额规划实现对收入的规划，参数设计也主要针对余额进行调整。影响信贷业务收入的因素除了余额、收益率外，还包括本年业务新增情况、客户还款情况、资产损失情况以及期限等。因此，需要设计增长率、还款率、损失率以及时长等四项参数来综合分析信贷的收入，并将对增长率与还款率分别分析，从多维度进行分析，以提高分析的准确度。其中增长率指本年业务增长额度与年初余额的比率，是规划的主要因素，属于可调控因素；还款率是本年业务还款额度与年初余额的比率，主要由客户决定，属于不可调控因素。
四、规划与调控分析
设S表示信贷业务收入，S0表示上年信贷业务总收入，Sa表示由年初到现在已经实现的收入，Sq表示现在到监控时点的期望收入，P表示业务品种，K为业务品种数量，y表示业务品种余额，l表示业务品种收益率，z表示余额增长率，h表示余额还款率，d表示坏账率，j表示减值准备，t表示从现在到监控时点的天数，M表示信贷规模。在不考虑经济资本与其他因素影响的情况下，单个品种的收入可表示为：，其中期望收入可表示为（余额采用期初数与监控时点的简单平均数）按照增长率分类，如果A类品种过多则整体增长率会低于期望值，同理如果C类品种过多则整体增长率将高于期望值，B类品种无论过多或过少均可通过调控，不影响期望值。直接的做法是将A类品种与C类品种进行组合，使两个品种综合增长率符合期望值。不失一般性，A类与C类的品种可以任意组合，一种品种可以多次与其他品种组合。以下列组合为例，假设C类中的8p与A类中的43pp、多次组合：，pp+92，pp+83，pp+84，根据凸组合理论，如果以上每个组合都控制在[βα,]，只要保证这些组合的前面系数加起来等于1（系数要求在0和1之间），则这些组合相加起来也能控制在[βα,]中，实际上是将所有品种整体组合的多元不等式转化为了二元不等式。通过对所有二元不等式的逐个求解，最终求得所有品种的增长范围。以为例，不等式求解过程如下：设1p和的收入规模分别为和yx,，要使组合的综合增长符合预期{20%，30%}，需要满足以下条件：，对不等式求解可知3856≤≤yx，即在的组合中，如果1p与的比例界于38,56之间，则组合的增长率被控制在{20%，30%}期望范围内。按此算法，任意一种产品组合均能计算出规模比例并使组合增长率控制在期望内。从另一个角度看，如果初值确定（即yx,初始值确定），并且整体增长率确定，组合中只要确定一个品种的增长率，另外一个品种的增长率就被确定在一个范围内。
五、规划与调控步骤
1.确定信贷业务品种的优先级发展优先级由业务部门根据品种的余额、收益率、还款期限以及年度业务发展侧重点等多种因素综合确定；2.确定业务品种的A、B、C分类根据各业务品种的去年发展情况，初步确定信贷业务品种的三类划分。在规划与调控过程中，各信贷业务品种的分类可根据本年的业务发展计划与实际情况进行动态调整。3.对各个品种间进行相互配对组合按照业务品种的A、B、C分类，结合业务品种的优先级、信贷规模以及投放时长点，对业务品种进行组合。A类与C类的品种按组合方式进行规划，B类品种单独规划。4.确定信贷品种收入增长率根据品种优先级，首先确定组合中优先发展品种的增长率，然后根据组合品种间的比例关系确定另一个品种的增长率。5.分配信贷规模按业务抢前抓早的指导思想，资产投放的时间点分4个季度、各季度按40%、30%、20%、10%的比例进行投放，根据各品种的收入增长率、收益率以及年初余额，计算各业务品种的余额增长率。在分配过程中，如果A、C类中存在需要加大发展的品种，则可直接加大增长率，只需调整对应的组合品种，即可使组合增长满足期望；B类品种由于符合增长期望，能够按照业务发展要求任意分配规模，因此可作为规模分配的调节器，使所有业务品种的信贷规模符合要求。6.调整增长率每季度末根据业务实际情况对规划数据进行相应调整，如果发展速度超过规划速度，可适当降低下一季度的增长率；如果发展速度达不到计划，可适当调高品种组合中另外一个品种的增长率。
六、分析结论及业务应用
按照我省“转型发展”的总体要求，要举全行之力发展个金（个人金融）、公司、信贷等新业务，提高新业务发展速度，带动全行各业务的快速发展。按此指导思想，确定信贷业务实现跨越式发展，信贷余额增幅、收入增幅均在可控范围内。经过近半年的运行监测，信贷业务实际发展情况与规划方案基本符合，信贷业务按计划进度稳步发展。
参考文献
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作者：张诚斌 单位：中国邮政储蓄银行股份有限公司海南省分行
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