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银行风险管理能力高质量发展研究

2021-11-12  本文已影响 568人 

  当前,我国开启“十四五”阶段建设新征程,正在朝向第二个百年奋斗目标稳步迈进。金融发展在面临更大机遇的同时,也面临更加复杂的局面,商业银行要在巩固打好防范化解金融风险攻坚战成果基础上,坚持贯彻新发展理念,统筹发展与安全,牢牢守住不发生系统性风险底线,以高质量风险管理支持和赋能高质量发展。

  一、新形势下银行风险管理面临新挑战

  (一)迈入新发展阶段,客户需求更加多样,防控复杂化风险面临新任务

  新时期,金融需求呈现多元化、个性化特点。个人客户需求多样化,我国已全面建成小康社会,人民群众对美好生活的向往加速财富管理、消费金融、健康金融和服务金融需求多样化,金融错配风险增加;企业客户需求多样化,供给侧结构性改革进入深水区,企业转型寻求突破,往往形成跨区域跨行业多样化经营,结构复杂、边界模糊,风险隐蔽性大;产业升级需求多样化,我国部分行业已进入夕阳阶段,现代产业体系正在形成过程中,产业迁移加速吸引信贷、债券、理财、信托等社会资金聚集,风险发生机制更加复杂。

  (二)构建新发展格局,加速双循环,防控关联性风险承担新课题

  双循环新发展格局下,客户间链式、网状联结不断延伸,互相交织,关联更加紧密。加速行业循环,既有产业链、供应链纵向流动,也有行业间横向流动,点面交互动态变化,要注意防范风险跨市场共振传播;加速城乡循环,银行客户下沉,触角深入城镇乡村,如何精准定位客户与需求,如何有效获取信息,成为需要破解的难题;加速政企循环,政务互联和政企互联层层深入,银行服务呈现场景化和非接触等新模式,通过场景捕捉和管控风险,特征提取难,场景画像难,客群定位难;加速生态循环,客户围绕产业链、资金链、物流链与信息链,形成共生共荣的生态群落,风险管理从客户管理向客群管理的转型难度大;加速跨境循环,全球已有171个国家与组织签署共建“一带一路”合作文件,国内有21个自贸区成为改革开放新高地,境内外互融共通,要注意防范输入性风险。

  (三)贯彻新发展理念,加快塑造经济新优势,防控多元化风险提出新要求

  “创新”发展提出新要求,金融与科技加速融合,互联网金融跨业跨界竞合,银行面临数字化、智能化转型压力增大,要注意防范金融脱媒风险;“协调”发展提出新要求,金融体系多层次、多业态并生,金融机构综合化经营,业态优化与统筹协同面临挑战,要防范脱实向虚风险;“开放”发展提出新要求,线上业务不断拓展,自动化流程模式下,信息核验的真实性、准确性要求高,要注意防范欺诈风险;“绿色”发展提出新要求,践行“两山”理念,推进绿色低碳转型,相关客户面临的转型和整合压力增大,要注意防范银行资产质量阶段性波动风险;“共享”发展提出新要求,坚持“以人民为中心”,金融业社会责任大,要更加重视消费者权益保护,妥善处理声誉风险。

  二、服务高质量发展必须保证风险管控全覆盖

  当前风险形势复杂多变,管住风险,关键是“全”。要坚持全局视角,综合运用多种手段,做到风险立体防控无死角。

  (一)风险管控覆盖全范围

  全面覆盖境内外,中资银行海外发展迅速,如工行境外资产占比已接近10%,工行坚持统分结合,针对各国差异性,无论分行与子公司,全部纳入集团全面风险管理范围。全面覆盖表内外,针对表内表外、线上线下全产品体系,工行实施全口径管理,全面覆盖信贷、投资、交易、理财、租赁、代理、托管、顾问以及各类新型业务。全面覆盖四大板块,针对境内分行、境外机构、综合化子公司及总行部门进行板块管理,特别是盯准、抓牢过去容易忽视的子公司及总行部门。全面覆盖9+X风险,在管好信用、市场、操作风险等9大类风险基础上,工行不断扩展风险管理范围,将交叉性风险、气候风险、模型风险等新型风险纳入全面风险管理框架。

  (二)风险管控覆盖全流程

  建立全流程闭环管理,针对新业务、新客群、新风险,实施流程再造,确保有效覆盖事前、事中、事后全环节。信贷流程全覆盖,把牢风险重要关口和关键环节,落实风险识别、监测、预警、处置全流程管控。工行通过建立“三道口、七彩池”风险动态管控机制,实施审批新规,严把资产入口,强化贷后分类管理,动态把握风险演变进程,提升风险资产经营能力,实现风险有序释放和处置化解。投资流程全覆盖,严格投资池动态管理,强化市场跟踪预判,按照风险偏好和限额控制,灵活调整投资策略,落实多维度、全环节投资监控。工行在国内首创产品控制体系,针对市场交易,实现事前预警、事中校验与事后纠偏的全流程监控。以交易员为关键点,打造行为监测体系,探索全主体风险管控。

  (三)风险管控覆盖全周期

  周期性是银行需要面对的核心问题,特别在当前周期拉长,疫情反复、中美摩擦等偶发性因素加剧情况下,防范周期波动带来系统性影响,实现跨越周期的稳健经营,显得尤为关键。一方面,要从周期视角优化业务结构,合理配置跨周期与亲周期资产占比,以跨周期资产保障持续稳定,以亲周期资产获取收益成长,通过二者动态平衡,实现长期稳健发展。工行作为国有大行,持续保持跨周期资产合理占比,有效“熨平”周期波动,为支持金融体系稳定运行,发挥好“压舱石”作用。另一方面,要加强跨周期管理,准确把握行业周期波段,统筹亲周期性资产策略,在经济恢复期,抓住时机,优势出击;在繁荣期,利用宽松窗口,做好结构调整,以逆周期操作实现周期稳健。

  (四)风险管控覆盖全体员工

  压实全员管控。人是诱发风险的关键因素,要以文化为纲,制度为网,加强审慎尽职的作风建设,建立覆盖全员的防控体系,确保责任落地、不留死角。工行建立了网格化、智能化管控体系,实现对全行40万员工58种活动异常行为的识别管控。把牢关键环节。聚焦重要节点,管好各机构、各条线关键岗位。工行通过职业生涯全周期管控、行为管理、风险视图等手段,把关键少数的监督落到实处。落实认责问责。进一步明晰权责,通过刚性惩戒机制,发挥警示约束作用,确保守责尽责。工行建立了全面覆盖四大板块和9+X类风险的责任认定机制,开展责任评议、认定与问责,实现对员工行为的有效规范。

  (五)风险管控要有补位意识

  全面风险管理是一个持续动态的过程,没有一成不变、十全十美的体系,要保持警觉,根据情况变化及时查漏补缺。坚持人民至上,筑牢消费者权益保护。始终将客户利益摆在前面,在产品设计、营销推介、售后管理等环节,自觉保护消费者权益,积极妥善做好客户投诉工作;丰富投诉处置手段,做好客户关系维护与管理。重视隐形关键,强化声誉风险管控。既要做好事后快速响应和稳妥处置,更要强化前置治理防控,防患于未然,多渠道主动发声,做好正面舆论引导。工行作为国有大行,体量大、客户广,事关国计民生、社情民意,坚持主动前置,做细做实源头管理。坚持绿色先行,保障绿色低碳转型。严控“两高”行业贷款,优化投融资结构,开展绿色金融产品和服务创新,将气候风险纳入全面风险管理体系。

  三、服务高质量发展必须加强风险管控前瞻性

  当前不确定性因素持续增加,前瞻性把握机遇,前瞻性识别与防控风险,被提升至更加突出位置。

  (一)坚持发展导向,强化趋势判断把控

  坚持把握全局方向,加强国家政策、宏观经济的研究分析,党委、董事会与高管层要拿主意、定方向,从整体上、趋势上强化方向判断、阶段判断、节奏判断,站在更长时段把控资产配置;坚持把握行业、市场趋势,整合银行内部研究力量,既有分工,又形成合力,将趋势判断融入业务策略,赋能前台抢抓机遇;坚持提高战略规划能力,工行坚持一张蓝图绘到底,研究确立了第一个人金融、境内外汇首选银行、重点区域提升、城乡联动发展及绿色低碳发展五大战略,保障了稳健发展,行以致远。

  (二)简政放权,推进风险关口前移

  传统银行风控流程普遍存在“前轻后重”的特点,控制重点过多放在中后台,容易造成前台忽视一道防线责任,中后台与市场脱节。这已不适应发展需要,应简政放权,主动前移风险管控关口,提升前瞻性风控能力。谋客阶段要前移风险关口,参与市场定位、行业分析与产品设计,考虑市场和收益的同时也考虑风险,通过风险分层,细分市场定位;获客阶段要前移风险关口,参与营销策略制定,把风险筛查与风险分层作为营销策略要素,按照风险分层,匹配营销渠道、手段与产品,按风险高低定价,实施主动授信;黏客阶段要前移风险关口,依靠大数据,识别客户潜在需求,基于风险画像,提供一揽子增值服务。

  (三)改进方法,用好风险预警与压力测试手段

  做好主动全景扫描。通过市场预测、财务预测、行为预测以及舆情分析,主动扫描风险,理清风险发生点与接触面,防止风险传染;用好压力测试工具。工行借鉴国际上的CCAR压力测试方法,改进关键技术,完善情景设置,在统一情景下,从收入、损失、风险、资本等方面进行联合测试与模拟核算,对于提前发现、把控、应对重大风险发挥重要作用;强化预警反应机制。信用风险方面,工行建立了联防联控机制,对于重大风险事项,统筹协调,前中后台齐抓共管;市场风险方面,建立全球应急管理机制,应急情况下,主要机构24小时值班,实现T+1早8点集团范围交易风险及损益全面报告。

  (四)加强统筹,坚持风险管控统一性和穿透性

  统一管理包括偏好、数据、制度、流程、方法与系统六方面统一,银行应围绕风险偏好的传导与实施,以偏好指标为核心,以政策和流程为路径,以数据及系统为基础,以限额、授权、资本等工具为手段,自上而下层层分解,明确部门、条线、分支机构和员工的具体目标,并细化到每一个过程中,成为全行风险管理工作的统一指南。要坚持管控穿透性,坚持向子公司派驻董事、监事,确保经营方向与集团要求保持一致,重大事项及时报告;坚持关键岗位人员与集团实行双向流动,保证风险文化得以有效贯彻;坚持制度能穿透,子公司在制度中明确上报集团审批的事项、范围,明确报告内容与频率,并制定清晰的流程与路径,确保与集团有效对接;要实现数据能穿透,满足监管要求前提下,集团范围内统一数据标准与口径,做好系统对接,保证信息有效传输,实现逐笔业务的监测、分析与控制。

  四、服务高质量发展必须加快风险管理智能化

  立足科技自立自强,在更高起点、更高水平上谋划实施新一轮科技创新重大工程,以金融科技为驱动引擎,以数字资产为生产要素,强化科技赋能,助力打造智慧风控银行。

  (一)完善智慧风控技术手段

  夯实数字化基础。盘活全行数据资产,实施数据清洗,全部纳入统一“数据湖”,建立风险主题数据库,实现数据整合共享;完善智慧化手段。优化数据挖掘、加总、分析与诊断技术,运用机器学习、网络分析、知识图谱、生物识别等最新技术,创新风险识别与控制手段,全方位、动态识别与拦截风险,提高自动化与精准性。

  (二)加快构建线上线下一体化风控模式

  当前,线上业务发展迅速,线下业务线上化趋势明显,为适应这一特点,要加快金融与科技融合,线上线下通盘考虑,打造线上线下一体化风控新模式。一是实现线上线下产品营销的精准匹配,根据客户偏好、行为等特征分析,精准定位客户需求,按需求分析匹配产品;二是实现业务流程自动化管理,基于大数据智能系统,自动完成贷款审查、授信管理、贷款审批、押品评估、贷后监测、额度管理、催收管理等信贷全流程;三是提高风险管理精细化能力,通过场景、客户、业务、模型、策略智能匹配,为客户配备个性化风控策略。

  (三)全面提升风险管理智能化水平

  信用风险方面,加强客户、业务、机构、人员、流程五维一体信用风险监控体系建设,实现智能化风险识别、挖掘、定位,建设智慧审批平台,推进建立“云审批”体系;市场风险方面,加强市场风险智慧分析监控,实现市场风险报告全流程自动化和智能监控,提高危机时期快速决策与报告能力;操作风险方面,构建智能运营风险管控体系,全景展现多维度风险管理视图,实现全渠道、全客户、全业务运营风险量化监测和智能管控;欺诈风险方面,加强反欺诈事前、事中和事后全流程管理,应用机器学习工具研发高维反欺诈模型,实现在线实时计算和快速迭代;以场景为驱动,加快融安e信大数据风控平台技术创新;交叉性风险方面,完善交叉性风险监控平台,智能分析不同场景风险传染路径和影响范围,实现全流程、可视化风险管理。

  五、服务高质量发展必须推进风险管理生态化

  加快融入经济生态,打造生态化银行,建立产业与金融共生的生态圈,银行风险管理要相应向生态化方向转型。

  (一)推进风险管理从单一客户管理向客群管理转型

  生态化客群内部成员相互依存,类型多样。传统单一客户管理模式,已不能反映客群的关联性、多样性特点,风险管理模式需要从客户管理向客群管理转型。一是建立适应客群管理的数据基础。根据客群成员之间的产业链、业务链、股权链、资金链、物流链与信息链,梳理资源交互路径,明确客群内部循环关联关系。二是进行客群准确分层。根据交互关系及重要程度,按照中心客户、互惠客户、单向寄生客户等类型进行客户分层。三是准入时按照客群进行评级、授信与审批。在传统客户维度基础上,考虑客群维度,进一步增加客群评级与客群授信,客户的最终评级与授信,要根据客群及客户在客群分层情况进行调整。四是贷后按客群进行监测。把客群当作一个整体进行监控,客群与成员之间根据风险变化相互修正。

  (二)推进风险管理从静态管理向动态管理转型

  生态客群具有动态性与成长性的特点,要使用成长的、周期的观念看待和管理生态客群。首先,客群的边界是不确定的,其边界处于动态变化中。因此,风险管理需要从确定的封闭型管理,向模糊的开放型管理转型,采用“模糊”管理的方法,对客群关系进行动态调整。其次,客群具有生长性,这导致客群抵抗风险的韧性明显高于单一客户,压力会由群内成员进行分摊,并通过“牺牲”边缘客户进行“断尾求生”。因此,需要运用生长性、周期性的观念来管理风险。

  (三)推进风险管理从损失管理向价值管理转型

  客群生态化将带来风险管理理念的转变,对于赋能业务发展提供了新的视角。传统的风险管理是对损失大小及损失可能性进行管理,核心是损失。客群生态化扩大了风险管理的范围,客群个别成员的受损有可能使其他成员获益,而个体成员的受益又有可能牺牲其他成员的利益,导致客群整体受损,平衡个体与集体利益关系的核心是价值,因此,风险管理需要从损失管理向价值管理转型,增加客群EVA等价值维度,从客群整体价值的变化来考虑风险。客群价值不但反映客群整体的利益,同时也反映银行在生态圈中拓客、获客与黏客的程度,有利于银行建立完整的客户体系,促进形成银客共同成长的良性生态循环。

  作者:王景武

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